Title
Upravljanje finansijskim i aktuarskim rizicima formiranja i ulaganja rezervi u neživotnom osiguranju
Creator
Doganjić, Jelena. 1975-
Copyright date
2014
Object Links
Select license
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
License description
Dozvoljavate samo preuzimanje i distribuciju dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora, bez ikakvih promena dela i bez prava komercijalnog korišćenja dela. Ova licenca je najstroža CC licenca. Osnovni opis Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/deed.sr_LATN. Sadržaj ugovora u celini: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/legalcode.sr-Latn
Language
Serbian
Cobiss-ID
Inventory ID
D-2840
Theses Type
Doktorska disertacija
description
Datum odbrane: 25.08.2015.
Other responsibilities
mentor
Kočović, Jelena, 1955-
član komisije
Stančić, Predrag. 1954-
član komisije
Drenovak, Mikica, 1978-
Academic Expertise
Društveno-humanističke nauke
University
Univerzitet u Kragujevcu
Faculty
Ekonomski fakultet
Group
Katedra za statistiku i informatiku
Publisher
Kragujevac : [J. Doganjić],
Format
PDF/A (289 listova)
description
Umnoženo za odbranu.
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, 20150825, ekonomske nauke, dr ekonomskih nauka.
Napomene i bibliografske reference uz tekst.
Bibliografija: listovi 267-281.
Apstrakt ; Abstrakt.
Abstract (sr)
Dinamičan pristup upravljanja rizicima formiranja i ulaganja rezervi je od krucijalne važnosti za očuvanje solventnosti društva za osiguranje. Takav pristup podrazumeva identifikovanje značajnih izvora rizika formiranja i ulaganja rezervi, kvantifikaciju i praćenje nivoa izloženosti tim rizicima i kontinuirano unapređenje metodologije formiranja i plasmana rezervi. U cilju održavanja rizika društava za osiguranje u prihvatljivim okvirima, potrebna je primena raznovrsnih modela upravljanja rizicima,
kao i veština i ekspertiza u primeni tih modela. Kada upravljanje rizicima formiranja
i plasmana tehničkih rezervi nije dovoljno uspešno, društvo za osiguranje mora
raspolagati dodatnim kapitalom za očuvanje solventnosti.
U radu su, pored detaljne analize modela upravljanja finansijskim i aktuarskim
rizicima, koji su rezultat brojnih istraživačkih analiza objavljenih širom sveta, a
nedovoljno opisanih u domaćoj literaturi, prikazani i originalni modeli upravljanja
rizicima. Ove modele čine analiza dovoljnosti iznosa ukupne rezervacije u
višegodišnjem periodu, utvrđivanje sredstava rezervi za troškove rešavanja šteta,
algoritam detekcije nestandardnih podataka, kao i metodologija izbora optimalnog
modela rezervi, primenom kombinacije determinističkih i stohastičkih metoda.
Rezultati istraživanja prikazanih u radu ukazuju da su, u poslovanju društava za
osiguranje u Srbiji, moguća i potrebna dalja unapređenja upravljanja finansijskim i
aktuarskim rizicima formiranja i ulaganja rezervi.
Abstract (en)
A dynamic approach to the risk management of reserves formation and investment is crucial for preserving the solvency of the insurance company. Such an approach involves identifying significant sources of risk, the quantification and monitoring of the level of risk exposure, as well as continuous improvement of methodologies for formation and placement of reserves. In order
to keep the risk of the insurance companies within acceptable limits, the application of various risk management models is required, as well as skill and the expertise in the application of these
models. When managing the risks of technical provision formation and investment is not
successful enough, the insurance company has to have an additional capital for solvency
maintaining.
In this paper, in addition to a detailed analysis of models of financial and actuarial management
risks, which are the result of numerous research papers in the world, insufficiently described in
our literature, the original models for risk management are provided. These models consist of
analysis of the sufficiency of the total reserve funds in multiannual period, methodology for
establishing reserve funds for loss adjustment expenses, the algorithm of detection of nonstandard
data, as well as methodology for selection of the optimal model of reserves, using a
combination of deterministic and stochastic methods. The research results, presented in the
paper, indicate that further improvement of financial management and actuarial risks of
formation and investment reserves are possible and required in business of insurance companies
in Serbia.
Authors Key words
rizik, upravljanje rizicima, aktuarski i finansijski modeli, tehničke
rezerve, plasmani rezervi, solventnost
Authors Key words
risk, risk management, actuarial and financial models, technical reserves, reserves
investment, solvency
Classification
658.149.3:368(043.3)
Subject
oslovne finansije -Finansijska analiza - Aktuarska analiza - Doktorske disertacije
Type
monograph
manuscript text - theses
Text
Abstract (sr)
Dinamičan pristup upravljanja rizicima formiranja i ulaganja rezervi je od krucijalne važnosti za očuvanje solventnosti društva za osiguranje. Takav pristup podrazumeva identifikovanje značajnih izvora rizika formiranja i ulaganja rezervi, kvantifikaciju i praćenje nivoa izloženosti tim rizicima i kontinuirano unapređenje metodologije formiranja i plasmana rezervi. U cilju održavanja rizika društava za osiguranje u prihvatljivim okvirima, potrebna je primena raznovrsnih modela upravljanja rizicima,
kao i veština i ekspertiza u primeni tih modela. Kada upravljanje rizicima formiranja
i plasmana tehničkih rezervi nije dovoljno uspešno, društvo za osiguranje mora
raspolagati dodatnim kapitalom za očuvanje solventnosti.
U radu su, pored detaljne analize modela upravljanja finansijskim i aktuarskim
rizicima, koji su rezultat brojnih istraživačkih analiza objavljenih širom sveta, a
nedovoljno opisanih u domaćoj literaturi, prikazani i originalni modeli upravljanja
rizicima. Ove modele čine analiza dovoljnosti iznosa ukupne rezervacije u
višegodišnjem periodu, utvrđivanje sredstava rezervi za troškove rešavanja šteta,
algoritam detekcije nestandardnih podataka, kao i metodologija izbora optimalnog
modela rezervi, primenom kombinacije determinističkih i stohastičkih metoda.
Rezultati istraživanja prikazanih u radu ukazuju da su, u poslovanju društava za
osiguranje u Srbiji, moguća i potrebna dalja unapređenja upravljanja finansijskim i
aktuarskim rizicima formiranja i ulaganja rezervi.
“Data exchange” service offers individual users metadata transfer in several different formats. Citation formats are offered for transfers in texts as for the transfer into internet pages. Citation formats include permanent links that guarantee access to cited sources. For use are commonly structured metadata schemes : Dublin Core xml and ETUB-MS xml, local adaptation of international ETD-MS scheme intended for use in academic documents.